Modelling Financial Time Series - えいじゅなすの本棚 - 英語, 医学, 投資の専門書の書評ブログ

えいじゅなすの本棚 - 英語, 医学, 投資の専門書の書評ブログ ホーム » スポンサー広告 » 株, 株式投資 » Modelling Financial Time Series

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Modelling Financial Time Series

金融工学における時系列解析の専門書.線形解析だけでなく,非線形時系列解析もカバー.また,ランダムウォークについても章が割かれている.


初版は,1986年に John Wiley から刊行されており,この分野の本としては先駆け的な存在.本書はその改訂版で,出版社を World Scientific に替えて刊行ということであるが,改訂に当たって加筆したと思われる箇所は少なく,どちらかというと復刻版に近いと思う.サンプルとして用いられているデータは,主として 1970 年代の株式や商品先物取引の相場価格であり,株式銘柄に時代を感じさせるようなものもある.その後30年を経て,これらのモデルが実際にどれだけフィットしていたかの検証がなされていれば,なお良かったように思う.


付録(13ページ)で用いられているプログラミング言語は FORTRAN である.


Modelling Financial Time Series
著者:
Stephen J. Taylor
出版社:
World Scientific
ハードカバー
定価:$82.00,実質ページ数:262,ページ当たりの値段:31.3¢,第二版


Modelling Financial Time SeriesModelling Financial Time Series
(2008/04/30)
Stephen J. Taylor

商品詳細を見る


関連リンク

関連記事

にほんブログ村 本ブログ 学術・専門書へ
英語学習ランキング みんなの英会話奮闘記 フィードメーター - えいじゅなすの本棚 - 英語,医学,投資の専門書...
track feed えいじゅなすの本棚
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。